Индикатор Standard Deviation
Индикатор SD (Standard Deviation или стандартное отклонение) измеряет активность рынка: на основании текущей волатильности показывает, когда актив входит или выходит из состояния покоя. Оценка производится по отклонению цены от выбранной скользящей средней.
Идея заключается в том, что финансовый рынок имеет периоды покоя и периоды активности, то есть желательно всегда видеть точки и зоны ценового равновесия. Согласно статистике, такой линией считается линейная регрессия и понятие standard deviation показывает разницу от ее значения: отклонение вверх - преобладание продаж, при отклонении вниз – перевес покупок. Цены между нижней и верхней границей индикатора Standard Deviation считаются зоной равновесия.
Индикатор standard deviation: описание
Расчет значений взят из классической статистики и применяется к текущим ценам:
где: StdDev(i) – стандартное отклонение от текущей свечи; n – период сглаживания; ApPRICE(i-n) – цена, применяемая для бара с соответствующим номером; ApPRICE(i) – цена, используемая для текущего бара свечи; SMA(apPRICE(i),n,i) – любая скользящая средняя текущего бара за n периодов.
Абсолютное значение индикатора стандартного отклонения обычно для анализа не применяется, явное направление тренда не показывается, важна только общая динамика линии - активная или «спящая».
Применение в торговой практике
Сложный расчет компенсируется простотой использования:
- Малые значения индикатора SD характеризуют рынок, как пассивный (флет), то есть нужно ждать прорыва в любом направлении;
- Рост линии означает увеличение активности (то есть отклонение от средней увеличивается), и чем быстрее растет, тем сильнее будет последующее ценовое движение;
- Откат линии от максимальных значений означает спад волатильности (активность рынка снижается).
Расчет стандартного отклонения широко используется как составная часть расчета других индикаторов, например, верхняя и нижняя граница Bollinger Bands определяется количеством стандартных отклонений цены от базовой скользящей средней.
Характерное для скользящей средней запаздывание приводит к тому, что линия индикатора SD показывает снижение активности рынка уже тогда, когда цена продолжает уверенно двигаться в основном направлении. Ценность таких сигналов невелика.
Именно поэтому Standard Deviation индикатор, хотя и считается трендовым, самостоятельно практически не применяется. При его использовании в составе ТС нужно обязательно иметь дополнительный инструмент, указывающий конкретное направление тренда.
