Индекс денежных потоков

Индекс денежного потока MFI (англ. Money Flow Index) разработан Биллом Вильямсом для расчета скорости движения цены. По методике применения напоминает популярный RSI.

В расчете MFI дополнительно учитывается рыночный объем, что, по мнению автора, позволяет увидеть с какой скоростью деньги «входят и выходят из рынка». На валютном рынке нельзя увидеть реальную сумму денежных потоков, но даже имеющийся тиковый объем позволяет индикатору MFI давать стабильные результаты.

money-flow-index.png

Методика расчета индекса денежных потоков

Прежде всего, находим Типичную цену (TypicalPrice) - как среднее арифметическое максимальной (High), минимальной (Low) и цены закрытия (Close) свечи:

TypicalPrice = ((High+Low+Close)/3)

Далее рассчитываем «денежный поток» (не путать с итоговым индексом MFI), который покажет величину спроса на торговый актив по типичной цене (Volume - объем текущего периода):

MoneyFlow = (TypicalPrice)*(Volume)

Если текущая TypicalPrice больше соответствующей цены предыдущего периода, то она считается «положительным единичным денежным потоком», если меньше - отрицательным.

Сумма положительных единичных потоков заданного количества периодов (по умолчанию - 14) дает общий «положительный денежный поток» (PositiveMoneyFlow), отрицательных - «отрицательный денежный поток» (NegativeMoneyFlow).

Далее рассчитывается Money Ratio - коэффициент денежного отношения:

MoneyRatio = (PositiveMoneyFlow/NegativeMoneyFlow)

Итоговое значение MFI:

MoneyFlowIndex = 100 - (100/(1+Money Ratio))

Применение индекса денежных потоков в торговой практике

Линейный вариант обычно используется аналогично индикаторам перекупленности/перепроданности:

  • при выходе из области перекупленности - открываем сделку на продажу, в случае перепроданности - на покупку;
  • дивергенции или расхождение с графиком цены.

Больше информации дает вариант в виде гистограммы, по цвету баров которой (цветовая схема по умолчанию) определяется ситуация открытия/закрытия сделки.

forex-mfi.png

Динамика изменения рыночных объемов всегда опережает движение цены, то есть, по данным MFI трейдер может с большой вероятностью предвидеть направление изменения котировок.

forex-mfi-index.png

Индекс денежных потоков MFI дает возможность наглядно видеть текущую распределение сил между продавцами и покупателями, а также возможные изменения рыночной ситуации в ближайшем будущем. Индикатор хорошо работает на любых торговых инструментах и таймфреймах, но применять только его для принятия торговых решений не рекомендуется. Всегда требуется подтверждение от других инструментов технического анализа и не забывать, что изначально он был разработан для фондового рынка, где больше точной информации для прогнозирования рынка.