Торговая стратегия Грааль

Содержание

1. Настройки и технические индикаторы
2. Основная идея и торговые сигналы стратегии Грааль
3. Манименеджмент для работы по стратегии
4. Особенности Грааль стратегии
5. Вместо заключения

Методика была опробована на практике Линдой Брэдфорд Рашке, которая впервые описала ее в своей знаменитой книге «Быстрая торговля на Уолл-стрит». Звание беспроигрышной стратегии Грааль обеспечило не только имя знаменитого трейдера, но и достаточно стабильные результаты, полученные на популярных валютных активах.

Настройка и технические индикаторы стратегии Грааль

Предлагаемая методика стала популярной среди трейдеров под названием стратегия «Святой Грааль» благодаря тому, что использует графические фигуры Блюдце (Перевернутое Блюдце). Стратегия успешно используется как среднесрочная трендовая практически на всех инструментах со стабильной волатильностью.

Что потребуются:

• экспоненциальное скользящее среднее с периодом 20 - для определения точек входа и базовых ценовых уровней;
• стандартный индикатор ADX c периодом 14 и уровнями 50, 30 и 15 - для определения силы тренда.

В результате на ценовом графике получаем примерно такую картину:

Незабываем, что автор стратегии Грааль работала исключительно на фондовом рынке, отсюда и рекомендации относительно таймфрейма: для анализа и поиски точки входа - не менее H4, для удержания позиции - D1.

Основная идея и торговые сигналы стратегии Грааль

Эффективность стратегии базируется на классической отработке тренда. При появлении сильного тренда значение АDХ растет до критичного уровня и выше, после чего цена должна выполнить коррекцию до уровня скользящего среднего (такой откат в авторской версии называется «восстановлением»). Вот тут-то и выполняется вход в сделку в основном направлении.

Внимательно следим за показателями индикатора ADX(14): для любого входа по стратегии необходимо значение больше 30. Линия индикатора напрямую влияет на колебания цены: движение вверх означает усиление тренда, если тренд ослабевает - линия снижается. Естественно, точность идентификации тренда является основным фактором стратегии Грааль для валютного рынка.

Итак, для входа на покупку необходимы последовательные сигналы:

• явный восходящий тренд на линии скользящей средней;
• устойчивый рост индекса ADX выше 30;
• пробой линии ЕМА(20) в обратном направлении (верху вниз) с откатом;
• на следующей свече после отката - точка входа.

Ждем отката цены вниз к линии средней входим на следующей свече после пробоя.

Для входа на продажу необходимы сигналы:

• явный нисходящий тренд на EMA(20);
• устойчивый рост индекса ADX выше 30;
• пробой линии скользящей средней в обратном направлении (снизу вверх) с последующем откатом;
• на следующей свече после отката - точка входа.

Манименеджмент для работы по стратегии Грааль

Уровень Take Profit ставится на последнем локальном экстремуме для сделок на покупку - на max, для продажи - на min. Отложенный ордер Buy Stop ставится на цену high пробойной свечи, Stop Loss на цену Low.

Стоп-лосс выставляется только после срабатывания базового отложенного ордера. В дальнейшем стоп можно подтягивать вручную или трейлингом с шагом на уровне среднедневной волатильности.

Если все-таки Stop Loss сработал, но тренд явно продолжается, то можно войти в рынок еще раз отложенным ордером примерно с того же уровня. В результате коррекции линия ADX может уйти ниже уровня 30, поэтому для отработки следующего входа нужно обязательно дождаться очередного пробоя контрольного уровня.

Грааль - стратегия трендовая с учетом волатильности инструмента, а потому даже во время широкого флета торговать по ней не рекомендуется. Риск не более 2% на сделку, оптимальная тактика при устойчивом тренде - переносить стоп на минимум закрытия дня при восходящем тренде и на максимум - при падающем. Сделку можно держать до закрытия по тейк-профиту.

Особенности стратегии Грааль

Похожая концепция давно используется теми, кто торгует тренды по скользящим средним. Если в качестве основной трендовой выбрана стратегия Грааль - советник для входа по точкам отката будет достаточно эффективным. Методика использует преимущество открытия сделки на откате в пределах существующего тренда (ретрейсмент), чтобы войти в наиболее сильном направлении. Т.о. нужно входить в покупку на откате бычьего тренда и в продажу - на откате вверх на нисходящем.

На практике тренд линии ADX оказывается гораздо важнее, чем конкретные ценовые уровни. Пока линия ADX повышается, ищем откат к EMA(20) как ситуацию для возможного входа, но при этом достижение уровня 30 не обязательно - для наличия тренда достаточно, чтобы линия ADX уверенно росла от своего минимума.

Если линия ADX движется выше 50, то текущий тренд приближается к своей кульминации, поэтому входить по данной стратегии будет уже рискованно.

Обязательно отслеживаем динамику объемов - она должна быть характерна для графической фигуры Блюдце, но в момент касания и последующего отката от скользящей средней должны на гистограмме объемов должны проявиться пиковые значения.

Чтобы стратегия Грааль могла эффективно использовать сформированную графическую фигуру (Чашка или Перевернутая Чашка), то стоит отследить поведение индикатора ADX еще до пробоя линии средней - иногда можно войти в актуальный тренд гораздо раньше, чем будут выполнены все условия входа по стратегии.

Стратегия Грааль, как и любая стратегия от Линды Рашке, действительно эффективна, но только для торговли на таймфреймах выше H4, поэтому данная методика - не для быстрого заработка.

Вместо заключения

Стратегия Грааль представляет собой пример эффективного использования свойств индикатора волатильности ADX в роли детектора силы тренда и классического скользящего среднего как ценового фильтра. Четкое следование правилам стратегии позволят найти точки с высокой вероятностью прибыльного входа в покупку на минимуме и в продаже в начале нисходящего тренда (на максимуме). За счет индикатора ADX удается избежать входа как в период флета, так и в моменты спекулятивных бросков.