Содержание
- Основные требования к стратегии
- Стратегия «Недельный тренд»
- Мультивалютная стратегия CaseyTrade
- Стратегия «Мультивалютная корзина»
- Вместо заключения
Методика, по которой можно успешно торговать разными инструментами - мечта любого трейдера. Мультивалютные стратегии представляют собой отдельный класс торговых систем для одновременной торговли несколькими активами, что, кроме дополнительно профита, дает возможность диверсифицировать торговые риски.
Основные требования к мультивалютной стратегии
В мультивалютной торговле обычно используется не более 6 активов, имеющих между собой сильную связь. Серьезного фундаментально анализа при этом не требуется, достаточно применять методики, одинаково эффективные для всех торгуемых пар. Все основные пары зависимы от доллара и двигаются (в разной степени) синхронно с ним. Кроме этого, валютные пары имеют взаимную корреляцию, которую тоже можно выгодно использовать.
Все мультивалютные стратегии выгодны только при небольшом спреде по всем торгуемым активам, иначе расходы на множество открытых сделок вполне могут уничтожить ваш профит. Те, кто получает возврат части спреда от брокера, могут получать дополнительную прибыль от многочисленных сделок.
Для мультивалютной торговли обычно используются стратегии, построенные на основе:
- тренда старших периодов;
- общего направления всех активов;
- разницы волатильности.
Наиболее стабильные мультивалютные стратегии не предусматривают скальпинга и рекомендуются только для среднесрочных сделок (от Н1и выше).
Торговать по мультивалютной стратегии рекомендуется на стабильном рынке, но перед новостями можно рискнуть и с помощью связки отложенных ордеров заработать на синхронной реакции разных инструментов.
Стратегия «Недельный тренд»
Индикаторы: NonLagMA, TEMA, BumaSoftHingerCandles, NB i-Breakven, AverageOrder, сведенные в общий шаблон и со стандартными параметрами (все индикаторы можно свободно найти в сети).
Активы: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF.
Таймфрейм: старший (для анализа) - W1, младший (для открытия сделки) - H1, средний (для контроля сделок) - D1.
Торговая сессия: Европа, Европа-Америка.
Эта мультивалютная стратегия определяет базовое направление входа по закрытой свече предыдущей недели. Торговым сигналом считается пересечение индикаторов NonLagMA и TEMA.
Покупка:
- недельная (ключевая) свеча - зеленая, тренд - восходящий;
- цена движется ниже ключевой свечи и линия индикатора TEMA пробивает линию индикатора NonLagMA снизу вверх.
Учитывая, что NonLagMA и TEMA на текущем баре перерисовываются, то входим после подтверждения на новом баре.
Продажа:
- ключевая свеча - красная, тренд нисходящий;
- цена находится выше ключевой свечи и линия TEMA пересекает NonLagMA сверху вниз.
Тейк-профит ставится по каждому инструменту отдельно в размере 50%, а стоп-лосс - в размере 10-25% от размера недельной (ключевой) свечи. Информация по открытым сделкам видна на ценовом графике. Сделки закрываются по каждому активу отдельно.
Мультивалютная стратегия CaseyTrade
Активы: основные пары EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, по желанию можно добавить кроссы EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, иеновые кроссы EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY.
При нестабильном тренде USD/CAD лучше заменить на NZD/USD. На схеме ниже показаны основные пары.
Таймфрейм: старший (для анализа и открытия сделки) - H1, младший (для сопровождения сделок) - М30.
Торговая сессия: Европа, Европа-Америка. Сделки держим не более дня. Риск на каждую сделку не более 0,5-1% от депозита.
Используем уровни Фибоначчи (38.2; 50.0; 61.8; 76.4; 127.2; 161.8) и стандартный Pivot на всех инструментах. Ключевыми уровнями считаются пересечения пивотов с уровнями Фибо.
Стратегия мультивалютная, поэтому предполагает одновременное открытие позиции по 6-14-ти валютным парам, поэтому управление капиталом должно быть очень жестким.
Уверенный вход: Необходимы четкие сигналы разворота (или продолжения) на основных парах EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и EUR/JPY. При устойчивом бычьем тренде - открываем покупку по всем парам одновременно. Для медвежьего тренда - открываем по всем парам короткие позиции.
Неявный вход: Если устойчивый тренд виден только по 3 парам, то можно подождать, пока 4-я пара «догонит» остальных и дальше действуем по предыдущей схеме. В качестве внутреннего индикатора можно проанализировать пару AUD/JPY или GBP/JPY - если ее тренд совпадает с направлением 3-х основных, то можно открывать сделку.
Стопы ставим на 5-10 пунктов ниже/выше ближайшего локального экстремума, профит - на уровне среднедневной волатильности, примерно 50-100 пунктов (для каждой пары – отдельно). Можно закрыть сделки после достижения ключевых ценовых уровней.
Стратегия Мультивалютная корзина
Активы: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD - прямые пары, USD/CHF, USD/CAD и USDJPY - обратные. Считается, что ведущие и ведомые пары будут торговаться в противоположном направлении.
Торговая сессия: Европа (вход на открытии). Допускаются несколько входов внутри дня.
Таймфрейм: младший (для открытия позиции) - М15, старший (для сопровождения) - от Н1 до D1.
Предполагается, что основные пары должны иметь большую волатильность, чем ведомые. Ведомые пары медленнее набирают волатильность и при этом они дают более слабый сигнал при откате основного импульса.
Открываем сделки одновременно в одну сторону (или в buy, или в sell). Закрываем все сделки также одновременно - по достижению минимального расчетного профита. Для открытия/закрытия можно применять специальные скрипты или советник.
Стратегия не использует трейлинг и стопы с тейк-профитами также не рекомендуются. Сделки удерживаются до момента выхода всех ордеров, по крайней мере, в безубыток.
Вход обычно выполняется через 15-30 минут после открытия европейской сессии в направлении текущего тренда, кроме USD/JPY, которая может спать еще 30-60 минут. Закрывать можно при достижении совокупного профита на уровне 70-100 пунктов. Если ведущие пары явно разворачиваются, то лучше закрыть все сделки с текущим результатом.
Если по основным парам идет текущий убыток и общий итог отрицательный, можно подержать сделки до разворота с целью минимизировать потери. На ночь сделки оставлять не рекомендуется.
Можно войти на откате, если комплект основных пар встречает сильный уровень сопротивления - обычно это происходит на открытии Америки, когда пары разворачиваются против дневного тренда. Если есть открытые позиции - рекомендуется закрыть все с текущим результатом. Если открытых ордеров нет - можно войти в сторону возможного отката.
Вместо заключения
Мультивалютная стратегия при правильном анализе оказывается более доходной, чем торговля 1-2 парами. Такая торговля сложна психологически из-за множества открытых позиций, поэтому вряд ли подойдет новичкам. Но если трейдер правильно управляет риском, стопами/профитами и собственными эмоциями, то с помощью мультивалютных методик можно стабильно зарабатывать.
