Содержание
- Что такое фрактал
- Что такое фрактальный анализ и в чем его ценность
- Основные требования фрактального анализа валютного рынка
- Стратегия Аллигатор + Фрактал
- Стратегия на фракталах Вильямса без дополнительных индикаторов
Сегодня фрактальный анализ валютного рынка активно используется крупными игроками и этот факт - лучший показатель его надежности. Появляющиеся комбинации фракталов обладают свойствами самоподобия, масштабирования и памятью о «начальных условиях», а потому их можно успешно использовать для построения ценовых прогнозов.
Первым обратил внимание на повторяющиеся ценовые формации французский экономист и математик, создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт. Результат анализа цен на хлопок за период более 100 лет привел к созданию эффективной торговой методики, впервые озвученной в знаменитом «Торговом хаосе» Билла Вильямса. Вильямс первым предложил рассматривать рынок как хаотическую, многофакторную и саморегулируемую систему, отменив все линейные модели.
Что такое фрактал
Фрактальные связи биржевых цен и повторяющиеся структуры были подтверждены результатами компьютерного моделирования. Фрактал (лат. fractus) означает появление на любых данных устойчивой масштабируемой конструкции неправильной формы. На финансовом рынке фракталом считается свечная конструкция как минимум из 5 (или более) свечей, в которой max/min центральной свечи превышает экстремумы соседних свечей.
Именно появление фракталов означает начало новой ценовой пирамиды и рассматривается как торговый сигнал. Примерно так:
Фракталом вверх (или сигналом на вход в buy) считается конструкция, в которой (как минимум) 5 последовательных баров образуют паттерн, в котором самый высокий максимум показывает средняя свеча.
Фракталом вниз (или сигналом для позиции sell) будет обратный паттерн, в котором среди пяти (или более) последовательных свечей самый низкий минимум покажет средняя свеча.
Что такое фрактальный анализ и в чем его ценность
Задача такого анализа - вовремя «увидеть» и правильно трактовать фрактальные конструкции в сочетании с иными рыночными данными, фундаментальными и техническим, объемными и временными. Структура реальных фракталов очень динамична, всегда возможны варианты по количеству и составу, то есть, например, появление max/min для фрактала не обязательно должно быть последовательным, главное - чтобы один из центральных баров показал явный экстремум. Поэтому в качестве фракталов используются и нестандартные комбинации:
Если внутри паттерна появились экстремумы у нескольких баров, то в расчет торгового сигнала берется только последний. Уход текущей цены за уровень: для фрактала вверх на 1 пункт выше - пробой продавцов, для фрактала вниз на 1 пункт ниже понимается как пробой покупателей. Примерная схема входа показана ниже:
Появление фрактала означает сильный разворотный импульс, подтверждаемый предварительным движением при формировании всей конструкции. Наиболее сильный сигнал - сразу после его появления, причем одна и та же группа свечей может использоваться как для верхних, так и для нижних фракталов. Стрелки появившихся фракталов не перерисовываются.
Границей верхнего фрактала считается максимум, нижнего - минимум. Торговый сигнал - вход в направлении противоположном сформированному фракталу, стоп - на 1-5 пунктов выше/ниже границы ключевого бара. В случае образования противоположного фрактала текущий торговый сигнал отменяется.
Основные требования фрактального анализа валютного рынка
Появление рядом двух разнонаправленных фракталов (иногда на одной свече) называется ситуацией фрактального старта: подразумевается, что далее рынок должен принять решение в пользу одного из направлений.
Несмотря на внешнюю сложность при проведении фрактального анализа обратите внимание на стандартные моменты:
- Чем выше период образования фрактальной структуры, тем надежнее подаваемый ею торговый сигнал.
- Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «ложных» фракталов и прорывов, а иногда ожидание, пока сформируется «правильный» фрактал, приводит к пропуску хорошей точки входа.
- При возникновении на некотором уровне нескольких разнонаправленных фракталов с последующим пробоем уровня можно ожидать сильного и длительного тренда в направлении пробоя.
- По своей математике фрактал представляет собой начало (или конец) некоторого импульсного движения, а потому его вполне можно считать волновой структурой. Применять фракталы в волновом анализе можно только на периодах от D и выше.
При определении «истинности» пробоя фрактала важно правильно провести анализ свечной структуры, на которой этот фрактал образовался.
- Если закрытие пробойной свечи происходит далеко за уровнем скопления, то можно открываться в направлении пробоя на более мелком таймфрейме.
- Если свечная конструкция представляет собой разворотную модель, то с большой вероятностью можно ожидать появления обратного фрактала и перехода во флет.
На любом таймфрейме истинный пробой фрактала обязательно должен подтверждаться объемами. Даже визуально «уверенная» пробойная свеча, но с малым объемом, в результате оказывается нестабильным сигналом. Также для оценки объемов рекомендуется использовать стандартные конструкции Price Action. Сегодня вручную фракталы на ценовом графике никто не ищет, для этих целей в стандартный пакет любой торговой платформы входит индикатор Fractals.
Стратегия Аллигатор + Фрактал
Нужны обычные индикаторы Fractals и Alligator с типовыми настройками. Для торговли подходят все основные валютные и фьючерсные активы: для анализа и входа - М15, для сопровождения - от H1 и выше (для фьючерсов - от D1 и выше).
Общая схема входа показана ниже. Стоп-лоссы выставляются на противоположном экстремуме из 2-х последних фракталов: покупка - ниже самого низкого, продажа - чуть выше самого высокого. Необходимо держать сделку до формирования обратного фрактала. Во флете все фракталы игнорируются.
Выполняя по данной методике фрактальный анализ валютного рынка, нужно помнить, что:
- нельзя торговать против направления Аллигатора;
- первый фрактал после выхода Аллигатора из спячки является предупреждающим сигналом;
- при длительном узком флете можно ставить отложенные ордера за границами мелких фракталов;
- красная линия Аллигатора является линией динамического стопа;
- при закрытии по стопу следующий вход производится только после появления очередного фрактала.
Стратегия на фракталах Вильямса без дополнительных индикаторов
Торгуется любой средневолатильный валютный инструмент с тенденцией к устойчивым трендам: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Период для анализа и для входа - D1. Стопы и профиты обычно не ставятся, в конце для позиции закрываются вручную.
Если присутствует фрактал вверх - продажа, если нижний фрактал - покупка. Можно входить рыночным ордером, можно отложенными ордерами:
- Покупка – Buy Stop на 2-5 пункта выше max второй свечи от ключевой свечи фрактала;
- Продажа – Sell Stop на 2-5 пункта ниже min второй свечи от ключевой.
Недостаток - значительная часть основного движения проходит мимо в ожидании «правильного» фрактала.
В целом фрактальный анализ валютного рынка - только один из методов оценки рынка, который эффективен в периоды стабильного тренда, но даже в широком флете может оказаться убыточным. Нужно понимать, что изначально торговые стратегии на фракталах разрабатывались для фондового рынка - менее волатильного и более прогнозируемого. На валютном рынке часто возникающие нестандартные рыночные ситуации вызывают сбой в математике построения фракталов, а также появление «ложных» или трудных для распознавания сигналов. Но в комплекте с трендовыми инструментами фракталы представляют мощный инструмент технанализа и на них вполне можно построить стабильно прибыльную систему.
