استراتژی پیوت پوینت

فهرست

1. پارامترها و روش محاسبه
2. کاربرد در معاملات
3. استراتژی فارکس پیوت پوینت Daily_Pivot
4. چند نکته کاربردی
5. نتیجه گیری

توانایی تعیین صحیح نقاط کلیدی در نمودار قیمت، یکی از اساسی ترین و موثرترین شروط معامله است. اندیکاتور پیوت پوینت یکی از ساده‌ترین و موثرترین اندیکاتورهای معاملاتی برای بازارهای با نوسانات بالای روزانه است.

استراتژی معاملاتی پیوت پوینت فارکس در تحلیل تکنیکال از سی امین سال قرن بیستم اعمال شده است. این اندیکاتور نقاط عطف بازار را نشان می دهد که منجر به ایجاد خطوط قوی حمایت/مقاومت میشود. در حال حاضر تمام محاسبات خودکار هستند، اما لازم است درک کنیم که هر اندیکاتوری می تواند نقاط عطف را فقط برای یک بازه زمانی خاص موقت پیش بینی کند.

پارامترها و روش محاسبه

قیمت عطف که به عنوان میانگین از قیمت های بالا، پایین و بسته شده در روز قبل محاسبه می شود، نقطه مبدأ در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندیکاتور فنی استاندارد به طور خودکار سه سطح را در بالا و زیر خط مرکزی ایجاد می کند: حمایت (S1, S2, S3) و مقاومت (R1, R2, R3):

سطح خط مرکزی: PivotPoint=(Сlose+Low+High)/3
سطوح حمایت: S1=2PP-High; S2=P-(R1-S1); S3=Low-2*(High-PP)
سطوح مقاومت: R1=2PP-Low; R2=PP+(R1-S1); R3=High+2(PP-L)

مانند تصویر زیر:

در هر استراتژی پیوت پوینت، محاسبه مجدد سطوح فارکس به صورت روزانه انجام می شود. منظور این است که حتی در صورت حرکت خط میانگین روند، حداقل یکی از آنها مورد سنجش قرار میگیرد.

برای حذف تأثیر زمان داخلی ترمینال بر محاسبات، لازم است از اصلاحیه تفاوت زمان محلی با زمان سرور استفاده شود، به عنوان مثال: GMT. سطوح پیوت باید با شروع روز محاسبه شوند. برای مثال می توان آن را با شاخص های ویژه DailyPivot_Shift، که شامل تنظیمات مربوط به زمان است، حل کرد.

کاربرد در معاملات

در استراتژی پیوت پوینت فارکس، این سطوح امکان شناسایی وضعیت بازار و تخمین تقریبی چشم انداز، هم در حرکت روند و هم در طول یک فِلِت را فراهم می کند. اگر قیمت بالاتر از خط مرکزی حرکت می کند - روند صعودی، اگر پایین تر باشد - روند نزولی. در منطقه Pivot احتمال چرخش قیمت زیاد است و در صورت شکست - حداقل به موارد زیر حرکت می کند.

در استراتژی پیوت، سطوح S1 و R1 به عنوان مهم ترین سطوح در نظر گرفته می شوند و سایر (R2، R3، S2، S3) بیشتر به عنوان سطوح بسته شدن خط استفاده می شوند، زیرا در صورت دستیابی به قیمتی توسط آنها، بازار به آن قیمت نیز می رسد (در وضعیت عرضه و تقاضای بیش از حد).

در حرکت روند، خط Pivot به عنوان نقاط مرجع برای قرار گرفتن در معرض TakeProfit/StopLoss استفاده می شود. از نظر تئوری روند باید روی پله سوم (S3 یا R3) تغییر کند، اما حتی در صورت نوسان شدید بازار، قیمت به ندرت به این سطوح می رسد. اغلب چرخش (یا توقف طولانی) در سطوح S2-R2 رخ می دهد - دقیقاً در اینجا می توان تا حدی سود را تثبیت کرد.

تغییراتی در اندیکاتور Pivot Point وجود دارد که امکان نمایش در یک جدول چند بازه ای را فراهم می کند، به عنوان مثال، H4، D1، W1. سپس، با توجه به استراتژی پیوت، در یک بازه زمانی کوچکتر می‌توان به دنبال نقاط ورود در بازار بود و از سطوح در تایم فریم قدیمی‌تر به عنوان نقطه مرجع استفاده کرد.

برخی از منابع اطلاعاتی در بلوک تحلیل فنی چندین گزینه برای محاسبه سطوح ارائه می دهند، اما عملاً بر کارایی سیگنال ها تأثیر نمی گذارد.

نمونه ای از چنین اندیکاتور پیچیده‌ای، All_Pivot_Point است که انواع سطوح Pivot را شامل می شود - کافی است در تنظیمات TypePivot پارامترهای مربوطه را مشخص کنید.

استراتژی فارکس پیوت پوینت Daily_Pivot

جفت ارز: GBP/USD یا سایر جفت ارزها با نوسانات روزانه پایدار. بازه زمانی: H1 و بالاتر. جلسه معاملات: اروپا، اروپا-آمریکا. اندیکاتور: DailyPivot_Ind2.

این اندیکاتور، سطوح پیوت اضافی ایجاد می کند که به طور قابل توجهی دقت سیگنال‌ها را افزایش می دهد. لحظه ای که کندل یک ساعته منگنه میشود، سطح مقاومت R0.5 (در صورت خرید) یا سطح حمایت S0.5 (در صورت فروش) نقطه ورود است. ما معامله را باز می کنیم، بدون اینکه منتظر بسته شدن کندل یک ساعته باشیم.

در این مدل استراتژی معاملاتی Pivot Points، ما در سطح R2 (در صورت خرید) یا S2 (در صورت فروش) TakeProfit قرار می دهیم، اما توصیه می شود از یک امتیاز 15-20 استفاده کنید. StopLoss در سطح S0.5 (در صورت خرید) یا R0.5 (در صورت فروش) قرار می گیرد.

در صورتی که قیمت به سطح R1 (یا S1) برسد، 50% مبلغ تراکنش را می بندیم و یک آیتم خط باز را به رنگ سیاه منتقل می کنیم.

توصیه می شود بیش از دو تراکنش در روز در استراتژی پیوت پوینت باز نکنید. اگر پس از ایجاد سطوح پیوت، مشخص شد که قیمت بین سطوح S0.5 و R0.5 نیست، باید منتظر ماند تا قیمت در این بازه گنجانده شود و تنها پس از آن می توان منتظر شکستن سطوح S0.5 و R0.5 و باز کردن تراکنش ماند.

چند نکته کاربردی

به طور کلی، برای استراتژی معاملاتی پیوت پوینت دو گزینه ارائه می شود: شکست سطح و معامله در محدوده. همین سطح می‌تواند نقش مقاومت قوی (آزاد شدن قیمت وجود دارد) یا نقش حمایتی زمانی که قیمت به سطح ضربه می‌زند و سپس در طول اصلاح بر آن تکیه می‌کند، بازی کند.

به هر حال، اگر بازار بالاتر از یک نقطه چرخش باز شده است، باید به خرید اولویت داد و برعکس، هنگام باز کردن بازار در زیر سطح مرکزی، سیگنال هایی را برای فروش در نظر می گیریم.

استراتژی استاندارد پیوت پوینت فارکس، فقط در خطوط یک روزه استفاده می شود، بنابراین این تکنیک برای معامله درون روز مفیدترین است. سطوح Pivot را می توان به عنوان فیلتر قیمت برای عدم خرید در سطح قوی مقاومت، عدم فروش در سطح حمایت و همچنین در واقع برای اسکالپینگ استفاده کرد.

خطوط پیوت را می توان به عنوان استراتژی میان مدت روند، نه تنها برای ورود به بازار، بلکه برای نگهداری خطوط نیز به کار برد. اگر روزانه سطوح هدف را با در نظر گرفتن آخرین رویدادها به روز کنید، کیفیت سیگنال‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

نتیجه گیری

استراتژی کلاسیک پیوت پوینت در معاملات فارکس هنوز کاربردی است، اما الگوریتم محاسبه به دلیل سادگی واقعاً دقیق نیست. هر گونه پرتاب سوداگرانه قیمت یا نوسانات کم می تواند نقاط حداکثر/حداقل روز گذشته را نادرست نشان دهد و اساساً بر محاسبه پیوت پوینت تأثیر بگذارد. بنابراین برای باز کردن معامله، وضعیت شکست یا چرخش از خطوط پیوت پوینت باید حتماً توسط سایر اندیکاتورها تأیید شود. نشانگر پیوت پوینت به طور قابل اعتمادی با همه انواع نوسانگرها مانند استوکاستیک استاندارد کار می کند.