فهرست
- نحوه استفاده از فراکتال‌ها در فارکس
- تحلیل فراکتال چیست و چه ارزشی دارد؟
- شرایط استفاده از فراکتال در معاملات فارکس
- استراتژی الیگیتور + فراکتال
- فراکتال‌های ویلیامز بدون نیاز به اندیکاتور اضافی
- نتیجه‌گیری
معامله با فراکتال ها به طور گسترده توسط معامله‌گران بزرگ بازار مورد استفاده قرار می گیرد و این بهترین شاخص برای اطمینان به فراکتال‌ها است. ترکیبات فراکتال‌ها دارای ویژگی هایی مانند خود شباهتی، مقیاس بندی و حافظه «شرایط ورود» هستند و بنابراین می توان از آنها برای پیش بینی قیمت ها با موفقیت استفاده کرد.
بنوا ماندلبرو، اقتصاددان و ریاضیدان فرانسوی، خالق هندسه فراکتال، اولین کسی بود که به شکل‌های تکراری قیمت توجه کرد. تجزیه و تحلیل قیمت پنبه برای مدت بیش از 100 سال به ایجاد تکنیک معاملاتی مؤثر که برای برای اولین بار در کتاب "آشوب تجارت" معروف توسط بیل ویلیامز معرفی شد، منجر شد. این ویلیامز بود که برای اولین بار پیشنهاد کرد که بازار آشفته، سیستم چند عاملی و خود تنظیمی است و تمام مدل های خطی را لغو کرد.
نحوه استفاده از فراکتال‌ها در فارکس
پیوندهای فراکتالی قیمت ارز و ساختارهای تکرار شونده توسط نتایج مدل‌سازی رایانه‌ای تأیید شده‌اند.
فراکتال (از کلمه لاتین fractus) به معنای طراحی استوار مقیاس پذیر از شکل نامنظم است که بر روی هر داده ظاهر می شود. فراکتال معاملاتی در بازار مالی، الگوی کندلی است که توسط حداقل 5 (یا بیشتر) کندل شکل می‌گیرد که حداکثر/حداقل کندل مرکزی از حداکثر کندل های کناری بیشتر است.
ظهور فراکتال‌ها به معنای آغاز یک هرم قیمتی جدید است و به عنوان یک سیگنال معاملاتی محسوب می شود.
فراکتال آپ فراکتال آپ (یا سیگنالی برای ورود به خرید)، مجموعه‌ای است که در آن (حداقل) 5 میله متوالی در یک الگو تشکیل می‌دهند، جایی که بالاترین حداکثر با یک کندل متوسط نشان داده می‌شود.
یک فرکتال داون یک فرکتال داون (یا یک سیگنال برای موقعیت فروش)، الگوی معکوس است که توسط پنج (یا بیشتر) شمع متوالی ساخته شده است که میانگین آن کمترین حداقل را نشان می دهد.
تحلیل فراکتال چیست و چه ارزشی دارد؟
هدف از چنین تحلیلی «توجه به موقع و صحیح» به طرح‌های فراکتال در ارتباط با سایر داده‌های بازار بدون توجه به اینکه فاندامنتال و تکنیکال، حجمی و موقتی هستند، است. مجموعه فراکتال های واقعی بسیار پویا است و بسته به کمیت و ساختار می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، ظهور حداقل/حداکثر برای یک فراکتال نیازی به متوالی بودن نیست. نکته اصلی این است که یکی از میله های مرکزی باید حداکثر آشکار را نشان دهد. بنابراین، ترکیبات غیر استاندارد نیز می توانند به عنوان فراکتال استفاده شوند.
اگر نقاط حداکثر در چندین نوار از یک الگو ظاهر شده باشد، تنها آخرین مورد به عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته می شود. حرکت قیمت فعلی 1 واحد بالاتر از سطح فراکتال آپ، پیشرفت فروشندگان است، در حالی که اگر 1 واحد پایین تر از فراکتال داون باشد، یک پیشرفت برای خریداران است. طرح تقریبی یک نقطه ورود در زیر نشان داده شده است.
ظهور فراکتال به معنای ایجاد تحریک قوی تأیید شده توسط حرکت ابتدایی در ایجاد الگو است. قوی‌ترین سیگنال فقط پس از ظهور آن است، و گروه مشابهی از کندل ها می‌توانند هم برای فراکتال‌های بالایی و هم برای فراکتال‌های پایینی استفاده شود. نشانگرهای فراکتال‌های ظاهر شده مجدداً ترسیم نمی‌شوند.
حاشیه فراکتال بالایی نقطه حداکثر است، در حالی که حاشیه فراکتال پایینی نقطه حداقل است. در این حالت تریدینگ فراکتال، باید یک نقطه ورود در جهت مخالف با فراکتال ایجاد شده، وجود داشته باشد و استاپ 1-5 نقطه بالاتر/پایین‌تر از حاشیه نوار کلیدی باشد. در صورتی که یک فراکتال مخالف شکل گیرد، سیگنال معاملاتی فعلی لغو می‌شود.
شرایط استفاده از فراکتال در معاملات فارکس
ظهور دو فراکتال چندجهته کنار هم (گاهی در یک کندل)، فراکتال آغاز گفته می‌شود: سپس فرض می‌شود که بازار تصمیمی را برای برتری یکی از جهت‌ها اتخاذ کند.
در تحلیل فراکتال به عوامل استاندارد توجه می‌کنیم:
- هر چه مدت زمان شکل‌دهی ساختار فراکتال بیشتر باشد، سیگنال معاملاتی ارائه شده توسط آن قابل اعتماد‌تر خواهد بود.
- هر چه فریم زمانی کمتر باشد، تعداد بیشتری از فراکتال‌های "غلط" و شکست‌ها ظاهر خواهد شد. گاهی انتظار زمانی که فراکتال "صحیح" ایجاد می‌شود، منجر به از دست دادن نقطه ورود مناسب می‌شود
- در صورت ظهور چند فراکتال چندجهته در یک سطح و با شکست سطح، می‌توان انتظار یک روند قوی و طولانی در جهت شکست داشت.
- فراکتال نشان‌دهنده شروع (یا پایان) حرکت‌پالسی خاصی است و بنابراین می‌توان آن را به عنوان یک ساختار موجی تلقی کرد. در تجزیه و تحلیل موجی، فقط می‌توان فراکتال‌ها را در دوره‌های از D به بالاتر اعمال کرد. برای تعیین "اعتبار" شکست یک فراکتال، تحلیل صحیحی از ساختار کندلی که این فراکتال بر اساس آن ایجاد شده است، حیاتی است.
- اگر بسته شدن یک کندل پیشرفت، بسیار فراتر از سطح تجمع اتفاق بیفتد، آنگاه امکان باز شدن در جهت پیشرفت در یک بازه زمانی کوچکتر وجود دارد.
- اگر طرح کندل نشان دهنده مدل چرخشی باشد، با احتمال زیاد می توان انتظار ظهور فراکتال بازگشتی را داشت.
شکست واقعی یک فراکتال در هر فریم زمانی باید توسط حجم‌های خاصی تأیید شود. کندل شکست قوی اما با حجم کم، به عنوان یک سیگنال ناپایدار ظاهر می‌شود. همچنین برای ارزیابی حجم، توصیه می‌شود از روش پرایس اکشن استفاده شود.
اکنون هیچ‌کس دیگر به‌صورت دستی در نمودار قیمتی به دنبال فراکتال‌های معامله نمی‌گردد. به این منظور، بسته استاندارد هر پلتفرم معاملاتی، اندیکاتور فراکتال را شامل می‌شود. ما دو استراتژی معاملاتی محبوب بر اساس آن ارائه خواهیم داد.
استراتژی الیگیتور + فراکتال
اندیکاتور فراکتال و الیگیتور با تنظیمات استاندارد برای استفاده از این استراتژی ضروری است. ما تمام ارزهای اصلی و دارایی های فیوچرز را معامله می کنیم: برای تجزیه و تحلیل و ورود - M15، برای نگهداری – از H1 و بالاتر (برای فیوچرز - از D1 و بالاتر).
طرح ورود برای معاملات فراکتال در فارکس در زیر نشان داده شده است. حد ضررها در نقطه مقابل 2 فراکتال آخر قرار دارند: خرید کمتر از کمترین مقدار و فروش کمی بالاتر از بالاترین مقدار است. ما تراکنش را تا زمانی که فراکتال بازگشتی تشکیل شود نگه می داریم. در یک فلت، ما همه فراکتال ها را نادیده می گیریم.
در حین انجام تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از این تکنیک، لازم است به یاد داشته باشید که:
- ترید در جهت مخالف الیگیتور غیرممکن است;
- اولین فراکتال پس از خروج الیگیتور از حالت هایبرنت، سیگنال هشدار دهنده است;
- در صورت وجود فلت باریک و بلند، می توان اوردرهای در حال انتظار را فراتر از مرزهای فرکتال های کوچک قرار داد;
- خط الیگیتور قرمز، خط توقف پویا است;
- در صورت بسته شدن نقطه استاپ، ورودی بعدی تنها پس از ظهور فرکتال بعدی خواهد بود.
فراکتال‌های ویلیامز بدون نیاز به اندیکاتور اضافی
هر دارایی ارزی با نوسان متوسط و تحت ترندهای پایدار معامله می‌شود: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. دوره برای تحلیل و ورود D1 است. معمولاً توقف‌ها و حد سود قرار داده نمی‌شوند، و در پایان به صورت دستی معاملات بسته می‌شوند.
اگر فرکتال بالا وجود داشت، فروش است. در صورت وجود فرکتال پایین، خرید انجام می‌شود. ممکن است از طریق یک اوردر بازار و یا از طریق اوردرهای در حال انتظار وارد شوید:
- خرید: بای استاپ 2 تا 5 نقطه بالاتر از حداکثر مقدار دومین کندل پس از کندل اصلی یک فرکتال است;
- فروش: سل استاپ 2 تا 5 نقطه پایین تر از حداقل مقدار دومین کندل پس از کندل اصلی یک فرکتال است.
نقص: بخش قابل توجهی از جریان اصلی در انتظار "فرکتال صحیح" می‌گذرد.
نتیجه گیری
روش معامله فراکتال تنها یکی از روش‌های ارزیابی بازار است که در دوره‌های روند پایدار موثر است، در حالی که در دوره‌های فلت گسترده ممکن است غیرسودآور باشد. لازم است درک کنید که استراتژی‌های معاملاتی فراکتال ابتدا برای بازار سهام توسعه یافتند که کمتر نوسانات داشت و قابل پیش‌بینی‌تر بود. وضعیت‌های بازاری غیرمعمول که در بازار فارکس پدیدار می‌شوند اغلب باعث شکست در محاسبه‌ی ساخت فراکتال و ظهور نشانه‌های 'غلط' یا دشوار برای شناسایی می‌شوند. با این حال، فراکتال‌ها به همراه ابزارهای روند، ابزار قدرتمندی از تجزیه و تحلیل فنی را به تشکیل می‌دهند و می‌توانند پایه‌ای برای ساخت یک سیستم پرسود باشند.
